DUYURU⚡ 2026 KPSS & YKS Yeni Nesil Çıkmış Sorular ve Deneme Sınavları Eklendi!İncele
TestAkademisi.com
banka DENEMESİ• 2026 Müfredatı

BANKA Banka Sınavları Alan - 4. Konu: Kredi Risk Yönetimi & Basel Standartları

Ders: Para & Banka & FinansSoru Sayısı: 20ÖSYM / Banka Formatında
30:00
1
Para & Banka & Finans
Soru 1 / 20
📢 Reklam AlanıAD_TEST_BOTTOM

Sınav Soru Altı Reklam Alanı

Soru kartının altında, cevap şıklarından izole güvenli yatay alan.

Format: 728x90 Horizontal
📢 Reklam AlanıAD_TEST_SOLVER_SIDEBAR

Sınav Sağ Panel Reklam Alanı

Soru çözme esnasında sağ kolonda soru navigasyonunun hemen üstünde yer alır.

Format: 300x250 Rectangle

Soru Navigasyonu

0/20 Cevaplandı
İşaretlendi Aktif Boş
BANKA Müfredat ve Çözüm Rehberi

Banka Sınavları Alan - 4. Konu: Kredi Risk Yönetimi & Basel Standartları – Soru Bankası & Detaylı Çözümleri

Bu test, 2026 BANKA Para & Banka & Finans müfredatı kapsamında Bankacılıkta Kredi Yönetimi, Risk Türleri ve Basel Standartları konusundaki bilgilerinizi ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Toplam 20 özgün soru ve adım adım açıklamalı çözümünü görmek için tıklayın.

Soruları & Çözümleri Aç (20)
#1

Para & Banka & Finans • Konu Testi

A
Character (Karakter/Ahlak), Capacity (Kapasite/Geri Ödeme Gücü), Capital (Sermaye), Collateral (Teminat), Conditions (Ekonomik Koşullar)
B
Cash, Cost, Credit, Commission, Capital
C
Control, Compliance, Calculation, Check, Cash
D
Customer, Currency, Contract, Clearing, Claim
E
Capital, Coverage, Collection, Coupon, Currency
Adım Adım Çözüm Analizi:
Kredinin 5C kuralı; borçlunun ödeme niyeti (Character), nakit yaratma gücü (Capacity), özvarlığı (Capital), sunduğu güvence (Collateral) ve konjonktürel şartları (Conditions) kapsar. Doğru cevap A seçeneğidir.
#2

Para & Banka & Finans • Konu Testi

A
Kredi Riski, Piyasa Riski ve Operasyonel Risk
B
Kur Riski, Enflasyon Riski ve Bütçe Riski
C
İtibar Riski, Stratejik Risk ve Ülke Riski
D
Likidite Riski, Sistemik Risk ve Sosyal Risk
E
Hukuki Risk, Vergi Riski ve Çevre Riski
Adım Adım Çözüm Analizi:
Basel sermaye çerçevesinin 1. Yapısal Bloğu (Pillar 1); asgari sermaye gereksinimini Kredi Riski, Piyasa Riski ve Operasyonel Risk toplamı üzerinden hesaplar. Doğru cevap A seçeneğidir.
#3

Para & Banka & Finans • Konu Testi

A
EL = PD (Temerrüt Olasılığı) * LGD (Temerrüt Halinde Kayıp Oranı) * EAD (Temerrüt Anındaki Risk Tutarı)
B
EL = Kredi Tutarı * Faiz Oranı * Vade
C
EL = Teminat Tutarı / Özkaynak
D
EL = NPL Oranı * Sermaye Yeterliliği
E
EL = Net Gelir - Faaliyet Giderleri
Adım Adım Çözüm Analizi:
TFRS 9 ve Basel standartlarında Beklenen Kayıp: EL = PD * LGD * EAD formülüyle hesaplanır ve bilançoda doğrudan karşılık ayrılır. Doğru cevap A seçeneğidir.
#4

Para & Banka & Finans • Konu Testi

A
Operasyonel Risk
B
Piyasa Riski
C
Kredi Riski
D
Faiz Riski
E
Likidite Riski
Adım Adım Çözüm Analizi:
Basel tanımı: İnsan hatası, dolandırıcılık, bilişim sistemleri çökmesi, yangın ve hukuki riskler 'Operasyonel Risk' (Operational Risk) kapsamındadır. Doğru cevap A seçeneğidir.
#5

Para & Banka & Finans • Konu Testi

A
Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NSFR - Net Stable Funding Ratio)
B
Likidite Karşılama Oranı (LCR)
C
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR)
D
Kaldıraç Oranı
E
Munzam Karşılık Oranı
Adım Adım Çözüm Analizi:
NSFR (Net Stable Funding Ratio); bankaların 1 yıllık ufukta varlıklarını finanse etmek için yeterli tutarda istikrarlı kaynak (mevduat, uzun vadeli borç) tutmasını şart koşar. Doğru cevap A seçeneğidir.
#6

Para & Banka & Finans • Konu Testi

A
GAP Analizi (Açık Analizi)
B
Varyans-Kovaryans Analizi
C
Monte Carlo Simülasyonu
D
Kredi Skorlaması
E
Backtesting
Adım Adım Çözüm Analizi:
GAP Analizi (Duyarlılık Açığı); belirli vade dilimlerinde faize duyarlı varlıklar (RSA) ile faize duyarlı yükümlülükler (RSL) arasındaki farkı (GAP = RSA - RSL) inceleyerek faiz riskini ölçer. Doğru cevap A seçeneğidir.
#7

Para & Banka & Finans • Konu Testi

A
Belirli bir zaman diliminde (örneğin 1 gün veya 10 gün) ve belirli bir güven aralığında (örneğin %99) portföyün uğrayabileceği maksimum beklenen zararı
B
Şirketin bir yılda elde edeceği maksimum kârı
C
Bankanın batma olasılığının sıfır olduğunu
D
Banka genel müdürünün maaş tavanını
E
Hisselerin defter değerini
Adım Adım Çözüm Analizi:
VaR (Riske Maruz Değer); normal piyasa koşullarında, belirlenen güven düzeyinde (%95 veya %99) ve elde tutma süresinde gerçekleşebilecek en kötü zararı tek bir parasal rakamla özetler. Doğru cevap A seçeneğidir.
#8

Para & Banka & Finans • Konu Testi

A
G-SIB (Küresel Sistemik Önemli Bankalar) ve D-SIB (Yurtiçi Sistemik Önemli Bankalar)
B
Küçük ölçekli bölgesel bankalar
C
Sadece yatırım bankaları
D
Yalnızca mikrofinans kuruluşları
E
Kalkınma ajansları
Adım Adım Çözüm Analizi:
Batması halinde küresel veya ulusal finansal sistemi çökertebilecek 'Batmayacak Kadar Büyük' (Too Big to Fail) bankalara (G-SIB/D-SIB) ilave sistemik sermaye tamponu zorunluluğu getirilmiştir. Doğru cevap A seçeneğidir.
#9

Para & Banka & Finans • Konu Testi

A
90 gün ve üzeri
B
30 gün ve üzeri
C
60 gün ve üzeri
D
180 gün ve üzeri
E
360 gün ve üzeri
Adım Adım Çözüm Analizi:
Bankacılık mevzuatında 90 günden fazla gecikmeye düşen krediler donuk alacak (takipteki kredi / NPL) sınıfına aktarılır ve banka bunlar için özel karşılık ayırmak zorundadır. Doğru cevap A seçeneğidir.
#10

Para & Banka & Finans • Konu Testi

A
Döngüsel Sermaye Tamponu (Countercyclical Capital Buffer)
B
Sermaye Koruma Tamponu
C
Sistemik Risk Tamponu
D
Yasal Yedek Akçe
E
Olağanüstü Karşılık
Adım Adım Çözüm Analizi:
Countercyclical Capital Buffer; kredi/GSYH rasyosunun aşırı yükseldiği patlama dönemlerinde %0-%2.5 arasında biriktirilen ve durgunlukta serbest bırakılan anti-döngüsel sermaye mekanizmasıdır. Doğru cevap A seçeneğidir.
#11

Para & Banka & Finans • Konu Testi

A
Backtesting (Geriye Dönük Test)
B
Stres Testi
C
Kredi Puanlaması
D
Faktör Analizi
E
Regresyon Kestirimi
Adım Adım Çözüm Analizi:
Backtesting; VaR ve risk modellerinin geçmiş gerçekleşmelerle kıyaslanarak model sapmalarının (istatistiksel ihlallerin) denetlenmesi işlemidir. Doğru cevap A seçeneğidir.
#12

Para & Banka & Finans • Konu Testi

A
Ödenmiş sermaye, hisse senedi ihraç primleri ve geçmiş yıllar kârları / yedek akçeler
B
Sermaye benzeri borçlanma araçları (katkı sermaye)
C
Genel kredi karşılıkları
D
Sabit kıymet yeniden değerleme fonları
E
Vadesiz mevduatlar
Adım Adım Çözüm Analizi:
Tier 1 Çekirdek Sermaye (CET1); zararları banka faaliyetine devam ederken (going-concern) doğrudan karşılayabilen en kaliteli sermaye unsuru olup ödenmiş sermaye ve dağıtılmamış kârlardan oluşur. Doğru cevap A seçeneğidir.
#13

Para & Banka & Finans • Konu Testi

A
Kredi Dönüştürme Oranı (CCF - Credit Conversion Factor)
B
Kaldıraç Çarpanı
C
İskonto Faktörü
D
Beta Katsayısı
E
Temerrüt Katsayısı
Adım Adım Çözüm Analizi:
Bilanço dışı gayrinakdi taahhütler risk ağırlığına tabi tutulmadan önce Kredi Dönüştürme Faktörü (CCF) ile çarpılarak nakit kredi eşdeğerine çevrilir. Doğru cevap A seçeneğidir.
#14

Para & Banka & Finans • Konu Testi

A
LGD (Loss Given Default - Temerrüt Halinde Kayıp)
B
PD (Probability of Default)
C
EAD (Exposure at Default)
D
NPL Rasyosu
E
SYR Oranı
Adım Adım Çözüm Analizi:
LGD = 1 - Geri Kazanım Oranı (Recovery Rate). Örneğin temerrüde düşen 100 TL'lik krediden teminat satışıyla 60 TL kurtarılmışsa LGD = %40'tır. Doğru cevap A seçeneğidir.
#15

Para & Banka & Finans • Konu Testi

A
Kredi riskinde başlangıca göre önemli bir artış olan (Significant Increase in Credit Risk - SICR) ancak henüz temerrüde düşmemiş krediler (Ömür boyu beklenen zarar ayrılır)
B
Riski hiç değişmemiş sorunsuz krediler
C
Kesin olarak batmış takipteki krediler
D
Sadece nakit mevduat hesapları
E
Devlet tahvilleri
Adım Adım Çözüm Analizi:
TFRS 9'da: Aşama 1 = 12 aylık beklenen kayıp; Aşama 2 = Kredi riskinde belirgin artış (ömür boyu beklenen kayıp); Aşama 3 = Temerrüde düşmüş donuk alacaklar. Doğru cevap A seçeneğidir.
#16

Para & Banka & Finans • Konu Testi

A
Yeniden Yapılandırma / Canlandırma (Restructuring / Forbearance)
B
Tasfiye
C
İcra Takibi
D
İflas Erteleme
E
İskonto
Adım Adım Çözüm Analizi:
Finansal güçlük içindeki borçlunun kredisinin tahsil kabiliyetini korumak amacıyla borç koşullarının borçlu lehine revize edilmesi 'yapılandırma' (forbearance) olarak tanımlanır. Doğru cevap A seçeneğidir.
#17

Para & Banka & Finans • Konu Testi

A
Risk ağırlıklandırma modellerindeki yanılgı ve manipülasyon riskine karşı, modelden bağımsız yalın bir bilanço büyüklüğü / özkaynak sınırlandırması getirmek
B
Mevduat faizlerini sabitlemek
C
Şube açılışlarını engellemek
D
Yalnızca bireysel kredileri durdurmak
E
Kredi kartı sayısını azaltmak
Adım Adım Çözüm Analizi:
Basel III Kaldıraç Oranı = Tier 1 Sermaye / Toplam Risk Maruziyeti (risk ağırlıksız). Risk modelleri varlıkları sıfır riskli gösterse dahi aşırı büyümenin önüne geçen yalın bir emniyet kemeridir. Doğru cevap A seçeneğidir.
#18

Para & Banka & Finans • Konu Testi

A
%25
B
%10
C
%15
D
%20
E
%50
Adım Adım Çözüm Analizi:
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Madde 54 uyarınca bir gerçek veya tüzel kişiye ya da bir risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin toplamı, banka özkaynaklarının %25'ini aşamaz. Doğru cevap A seçeneğidir.
#19

Para & Banka & Finans • Konu Testi

A
İSEDES (İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci - ICAAP)
B
Dış Ticaret Raporlaması
C
Vergi Matrahı Beyanı
D
Borsa Kotasyon Başvurusu
E
Personel Performans Değerlendirmesi
Adım Adım Çözüm Analizi:
Pillar 2 uyarınca her banka kendi risk profilini ve sermaye ihtiyacını kendi iç modelleriyle analiz ettiği İSEDES (ICAAP) raporunu her yıl hazırlayıp BDDK'ya sunmak zorundadır. Doğru cevap A seçeneğidir.
#20

Para & Banka & Finans • Konu Testi

A
Bankaların risk profili, sermaye yapısı ve risk yönetim yöntemlerini kamuoyuna şeffaf ve standart tablolarla açıklamasını sağlayarak piyasa katılımcılarının denetim gücünü artırmak
B
Mevduat sahiplerine faiz dağıtmak
C
Şube kiralarını sabitlemek
D
Banka personeline sendikal haklar tanımak
E
Tüm bankaların aynı yazılımı kullanmasını zorunlu kılmak
Adım Adım Çözüm Analizi:
Pillar 3; kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık ilkeleriyle yatırımcıların ve mudilerin bankanın risklerini görerek disipline etmesini (Piyasa Disiplini) sağlar. Doğru cevap A seçeneğidir.

İlgili BANKA Para & Banka & Finans Testleri

Tümünü Gör
banka • Para & Banka & Finans

Banka Sınavları Alan - 1. Konu: Para Teorisi & Paranın Zaman Değeri

20 SoruÇöz
banka • Para & Banka & Finans

Banka Sınavları Alan - 2. Konu: Merkez Bankacılığı & Para Politikası

20 SoruÇöz
banka • Para & Banka & Finans

Banka Sınavları Alan - 3. Konu: Finansal Piyasalar & Sermaye Piyasası Araçları

20 SoruÇöz
banka • Sayısal & Mantıksal Akıl Yürütme

Banka Sınavları Sayısal - 1. Konu: Sayı Dizileri & Sayısal Mantık

20 SoruÇöz